Tous Actualités
Suivre
Abonner PwC Schweiz

PwC Schweiz

Etude PwC "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006"

Zurich (ots)

Gestion des risques: les exigences posées aux
banques augmentent. Les tests de stress prennent de l'ampleur, des
plans d'urgence s'imposent.
70% des banques européennes de taille moyenne ne soumettent pas
leurs liquidités à un test de stress. Pour les grandes banques, c'est
encore le cas de 25%. Pour les risques de liquidité, 28% disposent de
plans d'urgence. L'étude internationale "Asset/Liability Management
Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006" de
PricewaterhouseCoopers analyse pour la première fois toutes les
dimensions de la gestion des risques d'intérêt et de liquidité.
25% des grandes banques ne soumettent pas leurs liquidités à un
test de stress; pour les banques de taille moyenne, ce taux est
supérieur à 70%. Les tests de stress fournissent des bases
décisionnelles importantes pour l'évaluation de la vulnérabilité en
cas de conditions de marché défavorables ou de crise. Ils analysent
la solvabilité des banques et contrôlent la qualité des instruments
de contrôle de liquidité disponibles (modèles ou limites). Si la
majorité des grandes banques européennes dispose de plans d'urgence
en matière de liquidité, seulement 28% à peine des banques de taille
moyenne en sont pourvues. Arno Stöckli, directeur Audit de PwC
Suisse, explique: "La crise d'une banque est rarement déclenchée par
des problèmes de liquidité. Dans la plupart des cas, les liquidités
déterminent cependant si une banque peut encore honorer ses
engagements en situation de crise tout en cherchant des solutions
pour enrayer la crise."
Système fragmenté
L'étude "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of
a PwC Banking Survey 2006" montre que les banques européennes
disposent des bases afin de contrôler les risques liés à la structure
de leur bilan, ainsi que d'un comité de gestion de l'actif et du
passif (ALCO). C'est aussi le cas des banques suisses. Quelque 90%
des banques ont défini en outre des principes et directives en
matière de gestion actif-passif.
Ainsi, les fonctions de base pour la mesure des risques sont en
place. Pour la gestion actif-passif, des applications nombreuses et
variées sont utilisées. Le système le plus largement répandu est
utilisé par 18% des banques ayant participé au sondage. 24% des
grandes banques et 20% des banques de taille moyenne ont développé
leurs propres logiciels de gestion actif-passif. Au niveau des
fonctionnalités du système, une comptabilité de couverture encore
insuffisante est à noter. Deux tiers des participants au sondage
prévoient d'adapter leurs systèmes de gestion actif-passif dans un
délai d'un an.
L'étude PwC est disponible au format PDF auprès de Claudia
Sauter-Steiger.
18 grandes banques et 42 banques de taille moyenne de 14 pays
européens ont participé à l'étude. Celle-ci analyse la pratique du
marché dans la gestion des risques d'intérêt et de liquidité dans les
domaines de l'organisation, des principes de la politique
d'entreprise, des méthodes, des systèmes et des processus.

Contact:

Arno Stöckli
PricewaterhouseCoopers
Directeur Audit
E-mail: arno.stoeckli@ch.pwc.com

Claudia Sauter-Steiger
PricewaterhouseCoopers
Public Relations
E-mail: claudia.sauter@ch.pwc.com
Tél.: +41/58/792'18'72

Plus de actualités: PwC Schweiz
Plus de actualités: PwC Schweiz