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PwC-Studie "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006"

Zürich (ots)

Risikomanagement: Anforderungen an Banken steigen -
Stresstests werden an Bedeutung zunehmen - Notfallpläne sind ein Muss
70 Prozent der mittelgrossen europäischen Banken unterziehen ihre
Liquidität keinem Stresstest. Bei den mittelgrossen Banken sind es
immerhin noch 25 Prozent. Notfallpläne für Liquiditätsrisiken haben
28 Prozent. Die weltweite Studie "Asset/Liability Management
Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006" von
PricewaterhouseCoopers untersucht erstmals sämtliche Dimensionen des
Zins- und Liquiditätsrisikomanagements.
25 Prozent der grössten Banken unterziehen ihre Liquidität keinen
Stresstests, bei den mittelgrossen Banken sind es gar über 70
Prozent. Stresstests liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen für die
Beurteilung der Verwundbarkeit bei ungünstigen Marktbedingungen oder
im Krisenfall. Sie analysieren die Zahlungsbereitschaft der Banken
und kontrollieren die Qualität der vorhandenen
Liquiditätssteuerungsinstrumente (Modelle oder Limiten). Die Mehrzahl
der grossen europäischen Banken verfügt zwar über
Liquiditätsnotfallpläne, bei den mittelgrossen Banken sind es
hingegen nur gerade 28 Prozent. Arno Stöckli, Director
Wirtschaftsberatung bei PwC Schweiz, erläutert: "Die Krise einer Bank
wird selten aufgrund von Liquiditätsengpässen ausgelöst. In den
meisten Fällen entscheidet die Liquidität jedoch darüber, ob eine
Bank ihre Verpflichtungen in Krisensituationen noch erfüllen kann,
während sie nach Lösungen für die Bewältigung der Krise sucht."
Fragmentierte Systemlandschaft
Die Studie "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis
of a PwC Banking Survey 2006" zeigt, dass die europäischen Banken
über die Grundlagen für die Steuerung ihrer Bilanzstrukturrisiken
verfügen und ein ALCO (Asset & Liability Management Committee) haben.
Dies gilt auch für die Schweizer Banken. Rund 90 Prozent der Banken
haben zudem ausformulierte ALM-Grundsätze und -Richtlinien
eingeführt. Somit sind die Basisfunktionen für die Messung der
Risiken vorhanden. Für das ALM werden zahlreiche verschiedene
Applikationen eingesetzt. Das am weitesten verbreitete System wird
von 18 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Banken genutzt. 24
Prozent der grössten und 20 Prozent der mittelgrossen Banken haben
eigene Softwarelösungen für das ALM entwickelt. Auf der Ebene der
Systemfunktionalitäten fällt die noch ungenügende Unterstützung von
Hedge Accounting auf. Zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage
beabsichtigen, ihre ALM-Systeme innerhalb von einem Jahr anzupassen.
Die PwC-Studie kann als PDF-File bei Claudia Sauter-Steiger
bezogen werden.
18 grosse und 42 mittelgrosse europäische Banken aus 14 Ländern
nahmen an der Studie teil. Diese untersucht die Marktpraxis im Zins-
und Liquiditätsrisikomanagement in den Bereichen Organisation,
geschäftspolitische Grundsätze, Methoden, Systeme und Prozesse.

Kontakt:

Arno Stöckli
PricewaterhouseCoopers
Director Wirtschaftsberatung
E-Mail: arno.stoeckli@ch.pwc.com

Claudia Sauter-Steiger
PricewaterhouseCoopers
Public Relations
E-Mail: claudia.sauter@ch.pwc.com
Tel.: +41/58/792'18'72

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