Tous Actualités
Suivre
Abonner Algorithmics Inc.

Algorithmics Inc.

Algorithmics bietet Basel II-Konformität für Handelsbuch: Neueste Erweiterungen von Algo Capital umfassen EPE-Funktionalität

Toronto, Kanada, November 11 (ots/PRNewswire)

Algorithmics
Incorporated, ein Marktführer im betrieblichen Risikomanagement, gab
heute bekannt, dass seine branchenführende Risikomanagementlösung
Algo Capital dahingehend erweitert wurde, EPE-Funktionen für
OTC-Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities
Financing Transactions, SFTs) anzubieten, wobei EPE für "expected
positive exposure" steht (in etwa: erwarteter positiver
Wiederbeschaffungswert). Dank dieser Neuerungen wartet die Algo
Credit Exposure-Lösung nun mit realistischen und robusten
EPE-Berechnungen für Handelsbuchgeschäfte übergreifende
Kontrahententransaktionen auf, in deren Rahmen komplexen
Risikominderungstechniken Rechnung getragen wird.
"Finanzanstalten sind auf umfassende Lösungen angewiesen, damit
sie die von dem Basel II-Regelwerk - einschliesslich Neufassungen und
Ergänzungen - aufgestellten Herausforderungen erfüllen können", meint
Diane Reynolds, Direktorin für Economic Capital bei Algorithmics.
"EPE bildet ein Kernelement des Basel II-Ansatzes, welches das
Kontrahentenausfallrisiko reglementiert, und die funktionellen
Erweiterungen unserer Lösung gewährleisten eine umfassende
Unterstützung für alle nur erdenklichen Techniken, die bei einer
EPE-Berechnung zum Tragen kommen. Bei Algo Credit Exposure handelt es
sich um ein kosteneffektives, hochdifferenziertes und denkbar einfach
zu installierendes Tool für die Erfüllung der Richtlinien von Basel
II, das bereits von über 50 Kunden weltweit zu diesem Zweck
eingesetzt wird und zur akkuraten und zeitgerechten Berechnung der
Peak Exposure Measures' im Handelsbuch konzipiert ist."
"Die Einführung der EPE-Berechnungskapazität verfestigt unsere
Führungsposition im Bereich der Basel-II-Kompatibilitätslösungen
unter den globalen Finanzdienstleistern", sagt Kim Olson,
stellvertretende Geschäftsführerin für "Capital Management"-Lösungen
bei Algorithmics. "Algorithmics vollendet gerade 17 entscheidende
unternehmensweite Basel II-Implementierungen im Auftrag führender
Finanzhäuser und ist derzeit an über 70 Kundenprojekten im
Zusammenhang mit Basel II beteiligt."
Informationen über Algo Capital und Algo Credit Exposure
Algo Capital bietet eine umfassende Lösung, komplett mit Software,
Dienstleistungen, Beratung und den notwendigen Inhalten, dank derer
Banken sowohl Basel II-Konformität als auch
Kapitalverwaltungs-Anforderungen erfüllen können. Die Lösung umfasst
sowohl Produkte für "Economic Capital" als auch "Regulatory Capital"
sowie für alle Säulen, Risikotypen, Branchen, Vermögensklassen und
Lösungsansätze. Dank der bewährten und konsistenten Infrastruktur ist
sowohl ein stufenweiser taktischer als auch langfristig strategischer
Ansatz für die Erfüllung der Anforderungen der Aufsichtsbehörden und
der Kapitalverwaltung realisierbar. Als integraler Bestandteil der
Algo Capital Suite ist Algo Credit Exposure zur Berechnung und
Aggregierung des simulationsbasierten Kreditengagements vorgesehen.
Algo Credit Exposure baut auf der preisgekrönten Mark-to-Future
(MtF)-Technologie von Algorithmics auf und ermöglicht die im Rahmen
von Basel II geforderte vorwärtsblickende Wertbestimmung über
zahlreiche Szenarien hinweg. Bei der Risikominderung werden sowohl
Netting- als auch Collateral-Aspekte berücksichtigt, und dank
mehrerer Auswahlmöglichkeiten können Ergebnisse für jeden
Kontrahenten in einer reichhaltigen Palette von statistischen Werten
(z.B. Moment für EPE bzw. Quantil für Peak Exposure) ausgegeben
werden. Die Lösung lässt sich sogar dahingehend erweitern,
benutzerdefinierte Massstäbe einzubeziehen, welche den Ansatz
einzelner Institutionen hinsichtlich Kreditrisiko und
Limit-Management reflektieren. Algo Credit Exposure wartet mit
"Mark-to-model"-Berechnungsfunktionen für über 200 Produkttypen auf.
Dank Erweiterungen können Benutzer zusätzliche Module erwerben,
eigene Module entwickeln oder auf Auswertungsprogramme von
Drittanbietern zurückgreifen, um sicherzustellen, dass das
kontrahentenseitige Kreditengagement ihres Unternehmens zu 100% im
Rahmen der Algo Suite bewältigt werden kann. Dieser integrierte
Ansatz ist unerlässlich für eine erfolgreiche Richtlinieneinhaltung.
Das Produkt erleichtert ferner den Vergleich von Kapitalberechnungen
unter verschiedenen Kalkulationsaspekten, darunter stochastische vs.
deterministische Exposures, "Default/No-default" vs.
"Mark-to-market", "full diversification" vs. "concentration
modelling" sowie die Integration kombinierter Markt- und
Kreditrisiken vs. Kreditrisiko als Einzelfaktor. Schliesslich
gestattet diese Vergleichsinfrastruktur den Vergleich sowohl
wirtschaftlicher Berechnungen als auch Alpha-basierter
Konformitätskalkulationen.
Algorithmics wurde von der Zeitschrift Risk Magazine als führender
Anbieter von Risikomanagementlösungen für Markt-, Kredit- und
operationelle Risiken des Jahres 2004 ausgezeichnet. Darüber hinaus
wurde das Unternehmen von Gartner Inc. in den "Leaders"-Quadranten
des von Gartner veröffentlichen "Magic Quadrant" für Basel
II-Lösungen aufgenommen.(x) "Wir sind der Meinung, dass wir von
Gartner im Leaders'-Quadranten plaziert wurden aufgrund von
Algorithmics' nachweislichem Erfolg als Anbieter praktikabler
Lösungen für viele Basel II-Implementierungsprobleme, mit denen sich
Banken heutzutage konfrontiert sehen. Algorithmics entwickelt
innovative Produkte und Dienstleistungen, um sowohl Regulatory
Capital' als auch Economic Capital' zu verwalten, und bietet eine
Plattform, die Kredit-, Markt- und Betriebsrisiken quer durch das
gesamte Unternehmen erfasst und bewertet", meint Michael Zerbs,
Präsident und COO von Algorithmics.
Informationen über Algorithmics
Algorithmics wurde im Jahre 1989 gegründet und ist ein
Branchenführer im betrieblichen Risikomanagement. Seit der Übernahme
durch die Fitch Group im Januar 2005 ist Algorithmics weltweit der
führende Anbieter von Lösungen und Diensten im Bereich des
betrieblichen Risikomanagement. Die Produkte von Algorithmics
unterstützen Finanzanstalten beim Ermitteln und Verwalten ihres
finanziellen Risikos. Algorithmics betreut weltweit rund 200 Kunden,
einschliesslich über 60 der 100 grössten Finanzhäuser. Algorithmics
wurde in den "2004 Technology Rankings" von Risk Magazine zum
vorrangigen Anbieter betrieblicher Risikomanagementlösungen im
Bereich Marktpreis-, Kredit- und operationelles Risiko gekürt.
Informationen über die Fitch Group
Bei der Fitch Group handelt es sich um die Dachgesellschaft von
Fitch Ratings, einer weltweit führenden Bewertungsagentur, die sich
dafür engagiert, Kreditmärkte rund um die Welt mit akkuraten,
zeitgerechten und vorwärtsblickenden Kreditauskünften zu versorgen.
Fitch Ratings verfügt über zwei Hauptsitze - einen in New York und
einen in London -, ist mit Betrieben und Gemeinschaftsunternehmen an
über 50 Standorten vertreten und beschäftigt Analysten in rund 80
Ländern. Die Fitch Group ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Fimalac, S.A., einem internationalen Anbieter
von Business-Supportleistungen mit Hauptsitz in Paris.
    (x) Magic Quadrant für Basel II Risk Management Application Software,
    Gartner Inc., David Furlonger, Douglas McKibben, 16. September 2005
    ALGO, ALGORITHMICS, AI & design, MARK-TO-FUTURE, ALGO CAPITAL, ALGO
    COLLATERAL, ALGO CREDIT, ALGO MARKET, ALGO OPVANTAGE, ALGO RISK und ALGO
    SUITE sind Warenzeichen von Algorithmics Trademarks LLC.
www.algorithmics.com

Pressekontakt:

Pressekontakt: Kevin Ellis, Senior Manager Communications,
Algorithmics, +1-416-217-4321, kellies@algorithmics.com,
www.algorithmics.com

Plus de actualités: Algorithmics Inc.
Plus de actualités: Algorithmics Inc.