Citigroup und Algorithmics gehen Partnerschaft ein und werden globale Kreditrisiko-Modellsammlung anbieten
Toronto (ots/PRNewswire)
Algorithmics Incorporated, ein anerkannter, führender Anbieter von Risikomanagementlösungen im Unternehmen, und Citigroup Inc. (NYSE: C), die weltweit grösste Finanzinstitution, gaben bekannt, eine Allianz zur Bereitstellung einer globalen Kreditrisiko-Modellsammlung eingegangen zu sein. Diese Reihe mathematischer Modelle bietet Kredit- und Ausfall-Risikoanalyse sowohl für börsennotierte als auch nicht börsennotierte Firmen und deckt die verschiedenen geschäftlichen und geographischen Märkte umfassend ab.
Die Modelle beruhen auf seit fast zwanzig Jahren durchgeführten Untersuchungen der Risk Architecture Group bei Citigroup und haben seit 1990 dem hausinternen Bedarf zahlreicher Sparten von Citigroup gedient. Die Modelle von Citigroup bieten marktbewährte Ausfallrisikoanalyse, die Abonnenten der Algorithmics Kreditmodellplattform für die Kreditbonitäts-Analyse von Darlehensnehmern und Geschäftspartnern zur Verfügung stehen, wobei interne Bewertungen vergeben und interne Risikoeinschätzung und Bonitätsbewertungen ausgewertet werden können. Algorithmics Fachkompetenz im Bereich Risikoeinschätzung sowie die hochmodernen Technologien ermöglichen wirkungsvolle und leicht einzusetzende Modellinhalte und bieten eine nahtlose Integration mit anderen Kredit- und Kapitalverwaltungslösungen von Algorithmics.
Die Partnerschaft zwischen Algorithmics und Citigroup wird zur breitesten und tiefgehendsten auf dem Markt verfügbaren Kreditmodell-Lösung führen, die sowohl reife als auch sich entwickelnde Marktwirtschaften in Nord- und Südamerika, West-, Zentral- und Ost-Europa, Nahost, Afrika, Asien und Japan abdeckt. Die Modellsammlung von Citigroup umfasst das bekannte "Hybrid Probability of Default"-Modell für börsennotierte Unternehmen und Finanzinstitutionen, das sowohl Markt- als auch grundlegende Finanzdaten zur Bewertung des Ausfallrisikos heranzieht. Die Reihe bietet auch Zugang zu marktspezifischen Kredit-Risikomodellen, die Rechnungslegungsdaten auswerten, um die Ausfallwahrscheinlichkeit und Kreditwürdigkeit sowohl börsennotierter als auch nicht börsennotierter Unternehmen und Handelsbanken zu bestimmen.
"Die Modelle von Citigroup basieren auf langjährigen Untersuchungen sowie aktiver Erfahrung im Kreditrisikomanagement und decken einen Grossteil der internationalen Kreditmärkte ab", sagte Michael Zerbs, Präsident und Chief Operating Officer von Algorithmics. "Indem wir diese, auf dem Markt bewährten, Kreditmodelle unseren Kunden zur Verfügung stellen, bekommen diese ein konkretes Werkzeug an die Hand, um ihre Kreditrisikobewertungs- und -Managementsysteme auszubauen. Die Allianz mit Citigroup ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Algorithmics weitgreifender Initiative, bahnbrechende Kreditrisiko- und Kapitalverwaltungsangebote auf den Markt zu bringen".
"Algorithmics ist mit seiner bewährten Fähigkeit, sorgfältige, anwenderfreundliche und ausgeklügelte Risikomanagement-Software zu entwickeln, ein attraktiver Partner", sagte Jim Garnett, Chef der Risk Architecture Group bei Citigroup. "Wir sind von Algorithmics kundenorientiertem Risikomanagement-Ansatz sehr beeindruckt. Dank unserer Partnerschaft mit Algorithmics können wir mit einem einmaligen Angebot auf den Markt kommen, das der wachsenden Nachfrage nach innovativen, von Praktikern entwickelten, Kreditrisikomodellen entgegenkommt".
"Dieser Schritt entspricht ohne Zweifel einem relativen Mangel kommerziell auf dem Markt erhältlicher Kreditmodelle sowie dem starken Bedürfnis nach Fortschritt auf diesem Gebiet", sagte Debbie Williams, Group Vice President Kapitalmärkte und Risikomanagement bei Financial Insights, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Finanztechnologien. "Banken brauchen bewährte, durch Erfahrung und grosse Datenmengen abgesicherte Kreditmodelle sowohl als direkte Quelle für Ausfallvorhersagen als auch als Massstab für ihre eigenen, hausintern entwickelten Modelle. Es handelt sich um einen heute sehr wichtigen, strategischen Vorteil und Banken, die nicht die modernsten Kreditmodelle einsetzen, werden sowohl was das Preisgefüge und Neuabschlüsse angeht, als auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des Portfolios, deutlich benachteiligt sein,".
Informationen zu Algorithmics
Algorithmics wurde 1989 gegründet und ist anerkanntermassen der weltweit führende Anbieter von Risikomanagement-Lösungen und -Dienstleistungen mit deren Hilfe Finanzinstitutionen ihr Finanzrisiko wirkungsvoll erfassen und handhaben können. Algorithmics betreut über 200 Kunden, u.a. mehr als 60 der 100 grössten Finanzhäuser weltweit. Algorithmics wurde im Technology-Ranking 2005 der Zeitschrift Risk Magazine als führender Anbieter von Unternehmensrisikolösungen für Basel II-, Markt-, Kredit- und Betriebsrisiken sowie Besicherungsmanagement ausgezeichnet.
(c) 2006 ALGO, ALGORITHMICS, AI & design, MARK-TO-FUTURE, ALGO CAPITAL, ALGO COLLATERAL, ALGO CREDIT, ALGO MARKET, ALGO OPVANTAGE, ALGO RISK und ALGO SUITE sind Warenzeichen von Algorithmics Trademarks LLC.
www.algorithmics.com
Pressekontakt:
Kevin Ellis, Senior Manager Communications, Algorithmics, Tel.:
+1-416-217-4321, E-Mail: kellis@algorithmics.com