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Algorithmics stellt neue Version von Algo Capital vor

Toronto, Canada, November 11 (ots/PRNewswire)

Mit Algo Capital
hat Algorithmics, einer der führenden internationalen Anbieter von
betrieblichen Risikomanagement-Lösungen, heute auf der Algo Credit
Conference in Wien die neueste Version seiner marktführenden Software
vorgestellt. Algo Capital bietet Finanzinstituten wichtige Funktionen
für das wirtschaftliche und öffentliche Kapital-Management und
erfüllt sämtliche Anforderungen nach Basel II für Pillar I, II und
III, Risikotypen, Geschäftszweige, Vermögensklassen und
Rating-Ansätze.
"Mit weltweit über 150 Kunden und mehr als 15 speziellen
Basel-II-Vorschriften wissen wir genau, wie weitgehend und breit
gefächert die Anforderungen ausfallen können, denen eine Institution
nachkommen muss", erklärt Michael Zerbs, CEO von Algorithmics. "Algo
Capital erfüllt diese einzigartigen Anforderungen und wird damit
sowohl taktischen als auch strategischen Ansätzen für Basel II
gerecht - und zwar mit der robusten, bewährten und konsistenten
Infrastruktur von Algorithmics."
Der phasenorientierte Ansatz von Algo Capital entkoppelt die
Projektphasen einer Bank für Basel II und kann auch neue
Anforderungen berücksichtigen, die sich erst im Lauf der Zeit
abzeichnen. Das bedeutet weniger Kosten und ein geringeres Risiko als
bei gross angelegten Implementierungen. Algo Capital besteht aus
Modulen und einem Funktionsumfang , die von vorgegebenen Parametern
abhängen. Auf diese Weise werden Berechnungen, Konsolidierungen und
Berichte parallel während der schrittweisen Projektphasen
bereitgestellt. Eine Implementierung von Algo Capital kann mehrere
Datensätze, Datenquellen und Ergebnisse unter Berücksichtigung
verschiedener nationaler Gesetze und Richtlinien handhaben. Dadurch
reduzieren sich die Kosten und das Risiko, die mit einer gross
angelegten Implementierung verbunden sind.
Algo Capital unterstützt wirtschaftliches und öffentliches Kapital
für Pillar I, II und III, mehrere Bewertungsansätze - wie den
Standardansatz, den IRB-Basisansatz (Foundation IRB) und den internen
Ratingansatz Advanced IRB - sowie verschiedene Vermögensklassen
(Unternehmen, Öffentliche Hand, Banken, Handel und
Eigenkapitalanteil). Die Summe des für Bankgeschäfte potenziell
verfügbaren wirtschaftlichen Kapitals liegt häufig über dem Tier 1,
Hybrid Tier 1 und Tier 2 Kapital, das für öffentliches Kapital
zugewiesen werden muss. Aus diesem Grund brauchen Banken ein
Rahmenwerk, das öffentliches wie wirtschaftliches Kapital
gleichermassen abdeckt. Nur so können die Herausforderungen, die die
Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften mit sich bringt, gemeistert
und gleichzeitig der Überblick über die Kapitalüberlassung gewahrt
werden - Faktoren, die für die Optimierung der Kreditvergabe und
damit für einen maximalen Geschäftsvorteil unverzichtbar sind.
Algo Capital bietet zudem die erforderliche Daten-Infrastruktur,
Berechungs-Engines sowie Funktionen für die Konsolidierung, die
Verwaltung und die Erstellung von Berichten für alle
Vermögensklassen, die für eine effektive Bilanzierung aller
Kapitalüberlassungen erforderlich ist. Die Lösung erlaubt die
Anpassung von Risikominderungen für die Geschäftsbücher von Banken,
Handel und Einzelhändlern sowie eine optimale Zuweisung von
Begrenzungen des Kreditrisikos, um den konsolidierten Gefährdungsgrad
zu reduzieren.
Algo Capital bietet extrem flexible Konsolidierungsfunktionen, um
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Daneben gibt es aber auch
Ansichten für die Betreuung einzelner Kunden sowie zusammengefasste
Ergebnisse für beliebige Gruppenanalysen, die wiederum für das
Management-Reporting genutzt werden können. Dies sorgt für einen
konsistenten Berichtsrahmen für Roll-Up- (Aggregierung) und
Drill-Down-Analysen über Geschäftseinheiten, geographische Regionen,
Kunden, Vermögensklassen, Produkte und Risikotypen hinweg.
Mit dem Algo Credit Administrator bietet Algo Capital ausserdem
ein umfassendes Workflow-Management für die Kreditbearbeitung. Damit
können alle Phasen der Kreditvergabe definiert und verwaltet werden -
einschliesslich Sicherheiten und Garantien. Gleichzeitig fungiert der
Algo Credit Administrator als Datenbank für sämtliche Daten zur
Reduzierung des Kreditrisikos. Die Lösung ermöglicht ausserdem das
Lebenszyklus-Management von Kreditbewertungsklassen. Änderungen der
PD-, LGD- und Kreditausfall-Daten durch Untergebene wie
Kredit-Portfolio-Manager oder Kreditbearbeiter werden mit einem
Kontrollprozess für den Arbeitsablauf nachvollzogen, der allen
Prüfungsanforderungen gerecht wird. Eine Hauptanforderung von Basel
II ist ein umfassendes betriebliches Risikosystem. Erst kürzlich
stellte Algorithmics erweiterte Funktionen für seine Algo OpRisk
Lösung vor, zu denen eine verbesserte Risiko-Selbsteinschätzung, eine
benutzerfreundliche Oberfläche und Berichte gehören. Gemeinsam mit
Algo Capital erfüllt Algo OpRisk die qualitativen und quantitativen
Kriterien des Advanced Measurement Approach (AMA) zur Bestimmung der
operativen Risikokapital-Anforderungen gemäss Basel II. Mit Algo
OpRisk können Finanzinstitute ihr operatives Risikokapital
reduzieren, das dann in das finanzielle Wachstum oder auch in die
Erschliessung neuer Geschäftsgelegenheiten fliessen kann.
Als Lösung der Algo Suite wird Algo Capital zum effizienten,
integralen Bestandteil des Risiko-Rahmenswerks eines Kunden. Algo
Capital kann schnell in den Unternehmensablauf integriert werden und
reduziert Implementierungsrisiken auf ein Minimum - zwei wichtige
Punkte in Anbetracht der engen Terminvorgaben durch den Gesetzgeber.
Durch den modularen Ansatz der Lösung können Risiko-Manager die
Funktionsblöcke einer Komplettlösung implementieren und aufeinander
aufbauen, um so die Kosten und das Projektrisiko gering zu halten.
Die System-Topologie von Algo Capital spiegelt das Konzept von Basel
II wider und erlaubt die schrittweise Implementierung von Kredit- und
Kapitalfunktionen, angefangen mit Pillar I bis hin zu Pillar II und
III.
Algorithmics kann auf umfassende Erfahrungen bei der Unterstützung
von Kunden zurückblicken, wenn es um die Erfüllung gesetzlicher
Regelungen in einzelnen Ländern und die Verfolgung bevorzugter
regionaler Ansätze für die Risikobewertung und das Risikomanagement
geht. Finanzinstitute in über 15 Ländern haben bereits die
gesetzliche Zulassung für interne Risikomodelle auf Grundlage von
Algo Market erhalten und konnten so erhebliche Kapitaleinsparungen
erzielen.
Über Algo Suite
Das Programmpaket von Algorithmics mit zahlreichen integrierten
Diensten erfüllt die Anforderungen in heutigen Finanzumgebungen und
gilt als moderne Lösung, die einen neuen Standard bei der
betrieblichen Risikomanagement-Software setzt. Als erste betriebliche
Risikomanagement-Software bietet die Algo Suite eine einheitliche,
zuverlässige Plattform für die Integration von Markt-, Kredit- und
operativen Risiken bis hin zu Vermögensverbindlichkeiten und
Kreditversicherungen auf Grundlage einer integrierten, skalierbaren
und leistungsstarken Architektur. Durch die Berechnung des
Optimalrisikos und einer konsistenten Risikoerfassung ein gesamtes
Unternehmen können Institutionen mit der Algo Suite bedeutende
Geschäftsvorteile erzielen, ihre Wettbewerbsfähigkeit wahren,
gesetzlichen Vorschriften entsprechen und den Unternehmenswert
insgesamt maximieren.
Über Algorithmics
Algorithmics gehört zu den Marktführern beim unternehmerischen
Risikomanagement für Finanzinstitutionen. Das vor 15 Jahren
gegründete Unternehmen steht heute im Dienst von über 150 Kunden in
31 Ländern, die sich auf Algorithmics bewährte Lösungen bei der
Erfüllung ihrer Anforderungen und zur Sicherung ihrer
Investitionserfolge verlassen.
Algo Suite 4.4 ist die neueste Version von Algorithmics' bewährten
Risikomanagement-Lösungen, die auf der MtF-Technologie
[Mark-to-Future] basieren. Kunden profitieren hiermit von einem
kostengünstigen, termingerechten betrieblichen Risikomanagement. Der
Hauptsitz von Algorithmics befindet sich in Toronto. Weltweit
unterhält das Unternehmen 15 Niederlassungen.
(C)2004 Algorithmics Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
ALGORITHMICS, MARK-TO-FUTURE, MtF, ALGO SUITE, ALGO CAPITAL, ALGO
OPRISK, ALGO CREDIT ADMINISTRATOR und das Ai-Logo sind Marken von
Algorithmics Incorporated und/oder von verwandten Unternehmen.
http://www.algorithmics.com

Pressekontakt:

Kevin Ellis, Senior Manager, Communications, Algorithmics Inc.,
Toronto, +1-416-217-4321, kellies@algorithmics.com

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