Pall Mall Investment Management GmbH

Dr. Carl Heinz Daube verstärkt den Aufsichtsrat der Pall Mall Investment Management GmbH

Hamburg (ots) -

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Mit Wirkung vom 01.Mai 2013 ist Dr. Carl Heinz Daube, der bis zum 15. Januar 2013 Geschäftsführer der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH war, zum Mitglied im Aufsichtsrat der Pall Mall Investment Management GmbH (PMIM) bestellt worden. Dr. Daube rückt für Prof. Rolf Eggert, der sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt hat, in den Aufsichtsrat nach.

Prof. Rolf Eggert, ehemaliger Präsident der Hauptverwaltung Hamburg der Deutschen Bundesbank, hat PMIM drei Jahre lang im Aufsichtsrat begleitet. "Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren trotz der Turbulenzen an den Kapitalmärkten eine erfreuliche Entwicklung genommen. Die Mitarbeit im Aufsichtsrat war für mich eine interessante Aufgabe, da sie mir unter anderem einen tiefen Einblick in die von PMIM entwickelte Risk@Work-Methode erlaubte, die ich für sehr nützlich halte. Ich wünsche der Gesellschaft für die Zukunft alles Gute und werde mit Interesse die weiteren Fortschritte verfolgen", resümiert Prof. Eggert. Die Gesellschaft und ihre Eigentümer danken Prof. Eggert für seine tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Mit Dr. Carl Heinz Daube konnte PMIM nun erneut einen profunden Kenner der globalen Finanzmärkte als Mitglied im Aufsichtsrat gewinnen. Dr. Daube war vom 1. Februar 2008 bis zum 15. Januar 2013 als Geschäftsführer Markt bei der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH unter anderem für die Bereiche Handel- und Emissionsgeschäft sowie die Portfoliostrategie verantwortlich. Während dieser Zeit war er auch beratendes Mitglied im Lenkungsausschuss der Finanzmarktstabilisierungsanstalt und hat als Geschäftsführer der Finanzagentur den Aufbau der Europäischen Finanzmarktstabilitätsfazilität (EFSF), dessen Front-Office anfangs von der Finanzagentur betrieben wurde, aktiv begleitet. Vor seiner Tätigkeit bei der Finanzagentur leitete er zuletzt den Bereich Funding/Pfandbrief und Deckungsstock Management bei der HSH Nordbank. Davor war er bei der HSH Nordbank bzw. der Hamburgischen Landesbank in verschiedenen leitenden Funktionen u.a. verantwortlich für Liquiditätssteuerung, Treasury und institutionelles Kundengeschäft. "Mit Risk@Work verfügt PMIM über ein proprietäres Instrument zur Risikomessung und -steuerung im institutionellen Kapitalanlageumfeld, das für die Zukunft ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeiten bietet. Die handelnden Personen in der Gesellschaft kenne ich zum Großteil bereits seit vielen Jahren und schätze deren fachliche Expertise. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr auf die zukünftige Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft", sagt Dr. Daube anlässlich seiner Berufung in den Aufsichtsrat von PMIM.

Per 01. Mai 2013 betreut PMIM Assets im Wert von rund 2 Mrd. Euro, die ausschließlich von institutionellen Kunden stammen. Das Wachstum der letzten Jahre basiert auf Mandaten, die mit dem bei PMIM entwickelten Risikomanagementsystem Risk@Work betreut werden.

Die Risk@Work Methode wird von PMIM bereits seit Frühjahr 2008 erfolgreich im Risiko- und Portfoliomanagement eingesetzt. In den Kapitalmarktkrisen der letzten Jahre konnte die Methode ihre Praxistauglichkeit zur Risikomessung und -steuerung sowie zur Portfoliokonstruktion mit Erfolg unter Beweis stellen. Das Management von Extremereignissen (Tail-Risks) ist eine der wesentlichen Stärken von Risk@Work. Ziel der unabhängig von Prognosen oder Korrelationsschätzungen arbeitenden Risk@Work-Methode ist die bessere Kalibrierung und Nutzung von knappen Risikokapitalbudgets. Im Mittelpunkt steht dabei die Ermittlung eines geeigneten Risikokapitalfaktors für mit Risikobudgets unterlegte Kapitalanlageportfolios. Hierfür wird eine Simulation eingesetzt, die mit einer Wahrscheinlichkeitsqualität von 1:1Million den zu erwartenden Portfolioverlust ermittelt. Im Gegensatz zu anderen Methoden berücksichtigt Risk@Work hierbei die unterschiedliche Liquidität der einzelnen Assetklassen. Mit Hilfe von mindestens 10 Millionen Simulationen werden einerseits Wertverläufe generiert, die es so historisch nicht gab, die aber theoretisch hätten auftreten können. Andererseits stellt der mit einer Wahrscheinlichkeitsqualität von 1:1 Million zu erwartende Portfolioverlust eine sinnvolle Größe für das Konzentrationsrisiko eines Kapitalanlageportfolios dar. Damit sind zwei wesentliche Kriterien der MaRisk BA und VA erfüllt.

Pall Mall Investment Management GmbH. ist ein Spezialist für institutionelles Asset Management. Geschäftssitz der Firma ist Hamburg.

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